трейдинг что такое кластер
Кластерный анализ
Рис. 1 Построение кластерного графика
Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Этому можно научиться, анализируя график кластеров.
С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива.
Особенности кластерного анализа
На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей. И каждое самое маленькое движение цены (тик), является тем ходом к компромиссу – ценовому уровню — который в данный момент устраивает обе стороны.
Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели. Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях. И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене.
Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены.
Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере.
Рис. 2 Кластерный график
Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели.
Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом.
Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены.
Торговля с помощью кластерного анализа
Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль.
Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Это позволяет трейдеру найти точный вход в сделку.
Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Суждения по кластерам — ключ к пониманию рынка.
Видео о настройке и торговле в ATAS по кластерам (футпринт).
Кластерный анализ в трейдинге.
Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.
Что такое кластерный анализ и как им пользоваться в трейдинге?
Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).
Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).
Для наглядности также покажу вам вариант от Volfix, он наиболее удобен в использовании (есть trial-доступ на 14 дней).
К сожалению, бесплатных способов использования профиля и кластеров не так уж много, в основном — это пробные версии на 1-2 недели, либо крайне отсталый функционал. Лучшие варианты (платные):
Для MetaTrader 4 под Forex есть платные и free-версии индикаторов с профилем объема, но о кластерах тут можно забыть, только одно название:
Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.
Как применять кластерный анализ в трейдинге?
Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:
Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.
Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.
Профиль дельты
На мой взгляд, профиль дельты — это настоящий «грааль», поскольку он интерпретирует значения из ленты прямо на кластерный график. Теперь вам не нужно учиться читать поток ордеров, достаточно установить удобное ПО и начать работать. Дельту часто принято рассматривать в виде паттернов. Рассмотрим их для ознакомления:
1. буква «P» — когда положительная дельта сосредоточена в верхней части свечи, а внизу мало операций (разворотный бычий сигнал);
2. буква «b» — теперь весь поток приходится на продажи в нижней части, а на верхах все более спокойно (медвежий сигнал).
Более наглядно на графике — фьючерс на евро, 22 февраля 2018.
Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.
Как видите, никаких признаков разворота, кроме поглощения, которое не так часто срабатывает, чтобы его всегда принимать во внимание.
Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2018 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.
Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.
Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж.
Кластер-профиль
Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.
Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2019.
Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.
Есть в этой теории и несколько проблем:
1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?
2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.
3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.
Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.
Заключение
Из кластерного анализа для меня лично оказался самым полезным профиль дельты. Особенно удобно с ним работать через платформу SBPro по нужным фьючерсам, в ней есть и некоторые инструменты с российского FORTS. С помощью дельты мы можем увидеть истинную картину: действует ли крупный игрок в сторону продаж или наоборот покупает. За аналогичный период на свечном графике могут быть все предпосылки для противоположного движения, которое заманивает мелких и неопытных трейдеров.
Автор: Алексей Шляпников.
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))
Кластерный анализ в трейдинге
Время прочтения: 10 минут
Роберт Чоут Трион, американский поведенческий психолог, является основоположником кластерного анализа. Впервые его применил в 1939 году. С его помощью он анализировал и классифицировал данные в психологии личности.
Кластеризация или кластерный анализ собирает кластеры (группы) по схожим элементам. Применяется в математике, маркетинге, медицине, психологии и трейдинге.
Применение кластерного анализа в маркетинге.
Что такое кластерный анализ в трейдинге?
Кластерный анализ (Cluster analysis) — это анализ статистических данных по торговым операциям, основанный на объеме, дельте и открытом интересе.
Пример кластерного графика.
Проще говоря, кластерный анализ рынка показывает нам количество сделок (покупок и продаж) и их объемы, в каждом конкретном промежутке времени (тайм-фрейме). Благодаря чему, мы можем прогнозировать дальнейшее движение цены, исходя из количества спроса и предложения на конкретный актив в конкретный промежуток времени.
То есть, мы видим прямо на графике цены сколько сейчас контрактов на покупку и продажу, можем посмотреть дельту (разницу между объемом на покупку и на продажу) и увидеть начало формирования движения цен.
Механика формирования цены
Любая цена какого-либо актива или продукта формируется от спроса и предложения. Также происходит и на финансовых рынках. Чем больше желающих купить какой-либо актив, тем выше его стоимость и наоборот, чем больше желающих продать, тем дешевле.
Графический анализ дает нам представление только о том, что уже произошло, но дает нам понимание почему это произошло. Кластерный анализ позволяет взглянуть внутрь свечи и понять механику формирования цены на нужном нам таймфрейме.
Стаканы цен акции Сбербанка и фьючерса Сбербанк
То есть, мы видим стакан цен внутри свечи прямо графике.
Что такое дельта?
Дельта — это разница Bid Ask/ спрос-предложение/ покупки-продажи какого-то актива в конкретный промежуток времени (таймфрейм).
Когда дельта положительная, в этот промежуток времени (в этой свече) преобладают покупки, когда отрицательная преобладают продажи, превосходят именно на ту величину, которая и указана в данном кластере.
Если же дельта отрицательная и объемы достаточно большие, а на рынке доминируют продажи, то и цена будет снижаться.
Что такое профиль кластера?
Профиль кластера — это объем сделок по каждой цене в рамках одного дня (для среднесрочной торговли) или в рамках определенного таймфрейма.
Дает возможность точно увидеть по какой именно цене (внутри конкретного бара/свечи) зашел самый большой объем и использовать эти цены, как уровни поддержки и сопротивления.
Логика кластерного анализа
Кластерный анализ основывается на точном изучении всех объемов на рынке в конкретный период времени.
Для чего применяется:
Для поиска уровней, куда заходили наибольшие объемы, от таких уровней цена с большой долей вероятности будет отскакивать.
В данном случае более правильно применять маркет-профиль, так узнаем точные цены.
Можно использовать именно для изучения преобладания на рынке (кого больше, продавцов или покупателей) и делать из этого выводы, куда пойдет цена.
В данном случае правильнее применять дельту.
Также необходимо всегда помнить, что рыночный ордер (сделка с текущих цен) всегда толкает рынок (котировки), а отложенный ордер (лимитные ордера) останавливают цену.
Крупные/умные деньги заходят в рынок по отложенным ордерам, и там где будет наибольший объем, там движение рынка будет останавливаться или разворачиваться (или просто отскакивать).
Что такой Футпринт
Футпринт — это точное отображение на графике уже совершенных сделок в конкретное время по покупке и продаже.
Вывод
С помощью кластерного анализа можно с высокой точностью прогнозировать цены, основываясь на объемах торгов. Он подходит для любой торговли, не важно торгуете вы интрадей или в долгосрок.
На мастер-классе Владимир Чернов дал рекомендацию по EUR/USD. На 12 ноября 15:36 МСК сделка еще являлась актуальной.
График EUR/USD за 06.11.19г.
Зарегистрируйтесь на сайте и получите курсы по фондовому и валютному рынкам.
На сайте вы также можете выбрать и скачать терминал для удобной торговли, который подойдет идеально именно вам.
Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы
Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.
Что такое кластерный анализ
Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован.
Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.
Какую информацию открывает кластерный анализ
С помощью кластеров вы можете узнать следующее:
Логика кластерного анализа
Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:
Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.
Основные типы баров
Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров.
В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:
Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену.
Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.
В общем контексте рынка это выглядит так:
Как использовать кластерный анализ в торговле
Сейчас я вам покажу простейшую стратегию.
Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.
На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC.
Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем.
В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки.
Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня.
Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.
Дельта в кластерном анализе
Помимо объема, кластера могу показывать нам и дельту. Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей.
Дельта = ASK — BID
Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.
Трейдеры разделяют несколько видов дельты:
Программы для кластерного графика
Представляю вам самые популярные программы для кластерного анализа на данный момент:
1) SBPro
Кластеры
Кластерные графики для отображения объемов, дельты и Bid-Ask.
Симулятор
Тестирование стратегий на истории.
Лента сделок
Лента сделок прямо на графике! Гибкая аккумуляция принтов.
Профили
Множество типов Profile графиков с фильтрацией по объему и дельте.
2) ATAS
Smart Tape
“Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка.
Графики
6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта).
Smart DOM
“Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков.
Торговля
Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).
3) Volfix
Многоуровневая система алертов.
Широкий набор инструментов для объемного и профильного анализа.
Интегрированный DOM Analyzer можно адаптировать под любые Ваши торговые идеи.
4) NinjaTrader
Вам доступны самые крупные мировые рынки, включая:
— Фьючерсы.
— Форекс.
— Опционы.
— CFD’s.
— Акции.
Многочисленные встроенные индикаторы для принятия важных торговых решений.
Большой выбор провайдеров данных.
5) TigerTrade
Свечные графики и футпринт.
Динамический стакан.
Лента сделок.
Проигрыватель истории.
Аналитические инструменты.
Статистика сделок.
История.
Риск-менеджер.
Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый.
Заключение
Как вы уже поняли, кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри, теперь вы можете строить действительно мощные уровни сопротивления и поддержки, которые отрабатывают в разы лучше, обычных визуальных уровней.
Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.