твх в трейдинге это что такое

Система Герчика Александра Михайловича. Ну шо тама?=)

Из статьи ты узнаешь :

Мой пламенный привет, дорогие гости, посетители и читатели! Сегодня рассмотрим очень интересную тему – это система Герчика Александра Михайловича. Многие часто задают вопросы касательно этой темы, потому как в чистом виде его алгоритм нигде не встречается.

Сегодня же я беру на себя некую ответственность, и наиболее детально вам расскажу об этой торговой системе, чем она примечательна, и как ее можно применить, да и стоит ли его алгоритм шухеру, который так часто возле него разводится?

Оговорюсь сразу, что я не буду говорить о личности Александра Герчика, ибо мне, по большому счету, все равно, и посыл моих мыслей совершенно иной, но я очень надеюсь, что эта тема будет Вам полезна.

Откуда этот алгоритм и в чём его суть?

Я думаю, если Вы в теме, то слышали о таком курсе, как «Трейдинг от А до Я за 60 дней». Вроде сейчас появилась версия 2.0, но не суть, не в этом смысл…

Этот курс Вы уже без проблем можете найти в сети бесплатно, это не будет проблемой. Так вот, я внимательно ознакомился с этим курсом некоторое время назад и, скажу откровенно, он мне не пришёлся по нраву. Суть в том, что данный курс является просто нарезкой различных выступлений Александра Герчика, причём само качество видеозаписи, будто снимали на калькулятор.

Видео

Складывается такое ощущение, что не было приложено особых усилий в создание этого контента, а просто в тупую сделали видеонарезку. Всё бы ничего, но стоимость этого курса на ранних этапах доходила почти до 2000$. Стоит ли этот курс своих денег? – однозначно нет! В нём огромное количество видео, наверное, общей продолжительностью часов 7. У меня сложилось такое ощущение, что воды в нём больше, чем во всём Мировом океане, но это уже моё личное субъективное видение.

Герчик стратегия достаточно проста по своей сути, и базируется на использовании уровней поддержки и сопротивления. Сам Александр Михайлович нередко заявляет, что сила в уровнях, и с ним тяжело не согласиться, ибо в умелых руках они творят чудеса. Теперь давайте переходить к сути вопроса, и я сейчас Вам дам всю необходимую «выжимку», дабы Вы сформировали свое видение стратегии.

Классификация уровней по силе

Если верить градации уровней, на которую указывает Герчик, то мы можем выделить следующие уровни:

Давайте разберём каждый из этих уровней! Примечательно, что по системе уровни отмечаются только на интервале D1.

Точка излома тренда

Точка излома тренда – это самый сильный уровень в общей градации. Суть в том, что мы отмечаем критическую точку, от которой произошёл явный разворот текущего тренда, или как минимум, явная затяжная коррекция от него. Данный тип уровня проще всего найти на графике, и он виден невооруженным глазом.

Зеркальный уровень

Еще один достаточно сильный уровень, основанный на смене ролей уровней, то есть, поддержка может стать сопротивлением, как и сопротивление может стать поддержкой. Такой уровень появляется чаще всего по тренду, и в перспективе позволяет уловить хороший момент для входа в сторону общей тенденции.

Лимитная проторговка

Суть этого уровня состоит в том, что цена не может пробить верхнюю или нижнюю границу уровня, закрываясь под или над ним (в случае с сопротивлением). Это указывает нам на наличие за уровнем лимитного игрока, не заинтересованного в дальнейшем пробитии уровня.

Плавающий уровень

Откровенно говоря, в подобном уровне я особого смысла не вижу, потому как на графике это выглядит, будто цена «пилит» уровень и не может определиться с направлением. Входить от подобного уровня есть смысл только в том случае, когда цена уже явно закрепилась под или над ним. Если лезть в самый разгар борьбы за уровней, то можно обильно нахвататься животного с большими рогами (лосей).

Точка, от которой формировался «перехай или перелоу»

Достаточно сильная точка, от которой происходило «перебитие» того или иного экстремума. Это точка может выступать неплохим уровнем, позволяющим получить вполне себе неплохую точку входа.

Уровень от аномально крупного бара

Я думаю, Вы и сами часто видел, как на выходе новости может формировать бар с очень крупным спредом. Так вот, верхняя или нижняя граница данного бара часто может выступать в качестве неплохого уровня. Лично я часто замечал, что от такого уровня весьма часто происходят отскоки.

Воздушный уровень

Это самый слабый вид уровня, не имеющего подтверждения на истории. Суть состоит в том, что цена может несколько раз подряд «бить» в одну точку, формируя новый лимитный уровень. Честно говоря, это и уровнем-то не назовешь, ибо формирование уровня является явлением сугубо постфактумным. То есть, мы не можем заранее знать, где будет сформирован уровень, а пытаться торговать от областей, где цена просто несколько раз билась в одну точку – это не самое лучшее решение.

Очень важные моменты

Стратегия Александра Герчика имеет очень много важных момент, и здесь я выделю:

Ложный пробой

Ложный пробой, как указывает торговая система Герчика, является подтверждением наличия крупного игрока за уровнем. Учтите, что ложный пробой не берется с воздуха, и может быть только лишь относительно исторического уровня, подтверждая его.

Поджатие уровня

Поджатие уровня не является каким-то ноу-хау со стороны Герчика, а это всем нам известный «Треугольник». Обратите внимание на схематический пример: мы видим, что у нас цена бьётся в сопротивления, при этом максимумы не повышаются, а минимумы формируется каждый выше предыдущего, как бы поджимая цену к уровню, увеличивая вероятность пробоя. Но, как мы помним из классики технического анализа, нужно дожидаться пробития одной из границ треугольника, чтобы уже предметно говорить о росте или падении цены.

Выравнивание уровня

Вот как раз «выравнивание» уровня происходит после пробития нижней границы треугольника (в случае с сопротивлением), указывая нам на лимитного игрока за уровнем, не заинтересованного в дальнейшем продвижении цены.

А будет ли вообще пробой уровня?

Система Герчика пытается ответить и на вопрос: а можно ли понять заранее, будет пробой уровня?

Указывается на то, что если цена подошла к уровню на крупных барах, то вероятность разворота увеличивается. Если же цена подошла к уровню на мелких барах, то вероятен пробой. Честно говоря, я на графике могу найти сотни и тысячи примеров, опровергающих данную теорию.

К примеру, да, мы часто можем видеть, что цена подошла к уровню на импульсе на крупных барах и развернулась. Правда, видим мы это постфактум, и задайтесь вопросом: а сколько цена попутно пробила на импульсе других уровней, пока развернулась? С другой стороны, если цена на мелких барах подошла к сильному уровню, то просто может не хватить объёмов, чтобы его пробить. Так что, мне эта теория кажется сомнительной, да и мы не должны гадать «будет – не будет», мы торгуем то, что видим!

Точки входа по системе

Герчик стратегия имеет несколько различных типов входа, примечательно, что точки входа относительно уровня с D1 мы ищем только на МЛАДШИХ интервалах, чаще всего, это интервалы М30 и Н1.

Обратите внимание на рисунок, мы видим, что по системе есть несколько моделей для входа. БСУ – это бар сформировавший уровень, а БПУ – бар подтвердивший уровень и ТВХ – это точка входа. Сейчас я должен отметить очень ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: между БСУ и БПУ1 может быть неограниченное количество баров, а вот между БПУ1 и БПУ2 баров быть не должно, они должны идти подряд! Если нет, то модель признана «сломанной» и нам нужно снова ждать её формирования.

Вход от ложного пробоя

Достаточно сильной ТВХ является вход от ложного пробоя уровня и схематически она выглядит так:

Схематический пример рассматривается относительно сопротивления, и, допустим, мы видим, что цена у нас закрывается на М30-Н1 и где-то на баре, который я отметил стрелочкой, можно установить селл-стоп чуть ниже уровня. Суть в том, чтобы уловить возможное ложное пробитие уровня и получить возможность войти в рынок по наиболее выгодной цене.

Основные понятия манименеджмента

Система Герчика имеет несколько важных понятий относительно манименеджмента с которыми мы разберемся:

Чтобы получить потенциальную величину стоп-лосса по сделке, нужно имеющееся АТР разделить на 6, и конечное число как раз будет нашим стопом. К примеру, если АТР вышел 50 пунктов, значит, стоп будет приблизительно 9 пунктов.

Минимальное соотношение стоп-лосса к тейку должно составлять 1:3. Суть в том, что Вы входите в сделку, устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит, и на этом Ваше участие в сделке окончено – дайте рынку рассудить Вас.

Из всего этого я бы, пожалуй, не согласился бы только с фиксированной постановкой стоп-лосса. Поймите, что сегодня волатильность одна, а завтра другая, сегодня стопа в 15 пунктов хватает сполна, а завтра волатильность выросла, и его будет откровенно не хватать.

Выводы

В целом, о бщем контексте именно так выглядят стратегии Александра Герчика. Работает ли это? – хрен его знает, всё может быть, суть в другом… Всё это основывается на классике технического анализа, и платить за это деньги – я не вижу смысла. Откровенно говоря, можно найти много бесплатного материала, который преподносит материал более формализовано.

Источник

Библия трейдера

На статистику ниже сегодня у меня ушло 3 часа с небольшим. С учётом того, что эта статистика не недельная (которуя я провожу каждые суб или воскр) а за 2 месяца, времени ушло достаточно.
Помимо ресурса webmarketstat.ru/ и журнала сделок, есть ещё кое что — более важное.
Это — твои сделки.
Каждую свою сделку за последние 2 месяца, как и каждую до этого — я фотографированию, подписываю и отправляю в базу. Это дисциплина и порядок, этот шаг делает тебя тем, кто ты есть. Я уже давно не нуждаюсь в этом… тем не менее, этот шаг делает меня лучше и эффективнее как единичную боевую машину.
Итак — тем, кто знаком с моей торговлей, а конкретнее с алгоритмом торговли уровней всеми нами уважаемого Александра ихайловича.
Алгоритм: БСУ, БПУ1, БПУ2, ТВХ.
Максимальный люфт для БПУ2 до 3х тиков.
Средний стоп по акциями 8-15 пунктов. РТС — до 100. СИ — 40-60П. Золото и Евробакс — 3-4 тика.

Перед тем, как перейти к «заповедям-фильрам», можно задаться вопросом — а зачем вообще их вводить?
Система БСУ вполне себя оправдывает. И если ты, уважаемый читатель, задал себе этот вопрос, то увы, но ты скорее всего — не перфекционист. А значит, скорее всего, не стремишься быть лучшим в своем деле и хватать звезды. В этом нет ничего предосудительного, но этот путь был бы прост не интересным.
Трейдинг — это жизнь. Мало просто терпеть рынок рядом с собой, важно его любить… даже в те моменты, когда он сбивает тебя с ног сильным ударом в челюсть… Надо находить в себе силы и вставать — идти дальше, работать над собой, над тем — что ты делаешь на рынке.
Каждую неделю ты должен быть лучше, чем на предыдущей. Наработки, опыт — всё это неотемлимая часть нашего дела.
Биржа — это такая среда, где чтобы просто оставаться на месте — нужно быстро бежать.
Это такая среда, где можно всё. Но некоторые вещи можно будет делать не долго… (сделки без системы и алгоритма )

Сейчас начнётся серьёзная техническая часть — будьте внимательны… иначе просто не поймёте разницы.

Был бар, создавший уровень — БСУ. Синий цет уровня означает максимальный статус — развернул тенденцию.
БПу1 — ударил в тик.
БПУ2 — люфт до 3х тиков.
Следующий бар — ТВХ, вход.
Выход = цель по уровню, минус несколько пунктов.
Сделка по всем правилам.

А вот теперь посмотрите на следующую сделку. Она тоже идеальна и полностью в рамках системы.
Вот она:

Правила для усиления модели по БСУ:
1. Если уровень бсу развернул бумагу, то он имеет более высокую степень надёжности и потенциал по сделке.
2. Если не только БПУ1, но и БПУ2 бьют в одну цену. (когда для БПУ2 нет люфта)
3. На ложном пробое перед сделкой собрали обьём.
4. Если после ложного выноса следует «пробойный, маленький БПУ1», то вход на 3м баре.
Если после ложного выноса следует «не узкий, не пробойный и не сверх длинный бар», то вход в сделку на 2м баре — на следующим.

Единственное правило-исключение, позволяющее отступать от пунктов 1,2,3,5 ОГРАНИЧЕНИЙ — это предварительный ложный пробой уровня, собравший на себе обьём.

А вот от этой сделки правила бы убергли: (пункт 2 — пробойные, маленькие бары)

И даже от следующих:

Здесь и стоп и безубыток. И все они фильтруются правилами.
Исторически денег в карман за стопы ты не вернёшь, то ты будешь отдавать меньше.
А забирать столько же, а значит кривая доходность и результат торговли, на ряду с количеством сделок будут работать в твою пользу ещё лучше. Совершенство не знает границ.
П.С.
Я буду очень рад, если здесь найдутся критики, которые бы на следующей неделе яростно следили за тем, как новые правила отражаются в моих сделках. Ткнуть пальцем на чужую ошибку — ведь нет большей радости на смартлабе, правда? ))))) =)
Я посмотрел бы на это)
Спасибо за внимание, особенно тем, кто думает… и читает… и снова думает, а после далее читает.

Источник

Самые распространенные фигуры технического анализа

Что такое фигура в трейдинге? С виду это обычная геометрическая форма, которая очерчивает некоторую часть графика цены.

Зачем она нужна? Если трейдер выявляет фигуру технического анализа на графике, то он понимает, в каком направлении с большей вероятностью продолжится движение. Также она предоставляет возможность комфортного входа в сделку.

Сигнал на покупку или продажу возникает по окончанию формирования фигуры, когда цена выходит за ее пределы. Как правило, именно в этот момент совершается сделка.

Важно помнить, что технические фигуры — не панацея. Есть фигуры, которые показывают отличную результативность на одних акциях, а на других просто «не работают». Для большей уверенности в прогнозе, их нередко используют в сочетании с различными техническими индикаторами.

Рассмотрим распространенные фигуры технического анализа. Они подразделяются на три группы: фигуры продолжения тренда, разворотные фигуры и двусторонние фигуры.

Фигуры продолжения тренда. Вымпел

Фигура «Вымпел» представляет собой горизонтально расположенный треугольник. Движение цены внутри вымпела — затухающее: диапазон колебаний на графике постепенно сужается. Вместе с этим снижаются и объемы торгов.

При восходящем тренде успешная реализация фигуры предполагает пробой верхней границы вымпела и продолжение up-тренда. Обратная ситуация происходит в случае «медвежьей» тенденции.

Один из основных критериев формирования вымпела — интенсивное движение по направлению тенденции перед ее остановкой. Соответствующая линия тренда на графике называется «древко» или «флагшток» (синяя линяя на графике).

Потенциал движения по тренду после выхода из вымпела равен в теории высоте «древка».

Флаг

Это еще одна фигура, возникающая перед продолжением тенденции. Линии фигуры должны быть расположены практически параллельно друг другу. Главное условие флага — направленность против тренда. При этом диапазон колебаний не должен быть слишком широким.

Как и вымпел, флаг имеет «древко» — импульсное движение на графике по тренду перед началом формирования фигуры.

Открытие сделки производится после того, как цена пробила границу флага по направлению тренда. В качестве метода входа можно использоваться стоп-заявку с ценой несколько выше (ниже) границы фигуры. Из-за постоянного сдвига канала цен стоп-ордер рекомендуется периодически редактировать.

Например, мы хотим совершить сделку на покупку в случае пробоя верхней границы нисходящего флага. Тогда нам нужно выставить стоп-заявку по цене несколько выше актуального значения верхней границы флага. Через определенное время, в зависимости от таймфрейма, мы уменьшаем цену в заявке соразмерно падению границ флага.

Прямоугольник

Прямоугольник — это горизонтальный канал, в пределах которого колеблется цена. Фигура возникает, когда котировки не в состоянии продолжить движение по тренду.

Иногда рынку нужно «передохнуть», поскольку цена выросла (упала) больше, чем обычно. На это может указывать превышение TR* своего среднего значения ATR. Если фигура возникает на часовом графике, то TR берется с 4-часового или дневного графика, то есть со старшего таймфрейма.

* True Range — Истинный диапазон. Рассчитывается для конкретной свечи на определенном таймфрейме

Идея прямоугольника проста. Если движение по тренду останавливается на какое-то время, но при этом цена не в состоянии развернуться против тренда, то с большей вероятностью актуальная тенденция будет продолжена.

Отметим, что чем дольше котировки находятся в прямоугольнике, тем выше шансы на его скорое завершение. При этом, как правило, чем более узкий прямоугольник, тем с более сильным импульсом цена выйдет за его пределы.

Разворотные фигуры. Ромб

Графический паттерн «Ромб» предшествует в теории смене тренда.

Начало ромба возникает в конце импульсного движения по тренду. Цена затормаживается, после чего ее колебания постепенно возрастают, но происходят в пределах расходящегося треугольника (левая половина ромба). Затем происходит обратное — волатильность плавно снижается, и мы наблюдаем окончательное формирование ромба.

Сигнал на сделку против тренда возникает при пробое грани ромба вниз (вверх). Как правило, чем более узкий ромб относительно горизонтальной оси, тем импульсивней выход за его пределы. Однако при этом он не должен быть слишком вытянутым, иначе фигура превратится в боковик.

Как и в случае с другими фигурами, объемы торгов являются отличным вспомогательным инструментом при определении границ и момента завершения ромба. Например, импульсный рост объемов возле границы ромба увеличивает вероятность завершения фигуры.

Двойная и тройная вершина (дно)

Двойное (тройное) дно формируется на падающем тренде, в то время как двойная (тройная вершина) — на растущей тенденции. В остальном эти формации схожи. Обе фигуры выступают предвестниками разворота тренда.

Рассмотрим двойную вершину и тройное дно. Двойная вершина формируется при восходящей тенденции: цена растет, потом отскакивает вниз от определенного уровня (первая вершина) и незначительно падает, формируя локальный минимум — сигнальную линию (синяя линия на графике). Затем цена поднимается и упирается в уровень первого максимума, образуя вторую вершину. Далее — разворот с успешным пробоем вниз сигнальной линии, после которого цена продолжает падать. Таким образом, происходит смена тренда на нисходящий.

Сигнал для входа в короткую позицию — пробой вниз сигнальной линии. Для большей уверенности можно дождаться тестирования снизу сигнальной линии после ее пробоя. Риск продолжения up-тренда в таком случае снижается, однако присутствует вероятность упустить движение при импульсном падении.

Тройное дно — противоположный паттерн, суть которого заключается в том, что цена трижды касается уровня дна, дважды отскакивая сверху от сигнальной линии. В третий раз котировки пробивают наверх сигнальную линию, формируя растущий тренд.

Потенциал будущего движения в теории равен расстоянию между сигнальной линией и уровнем дна (вершины).

Голова и плечи

Эта фигура очень похожа на тройную вершину. Единственное отличие — вторая вершина находится выше первой и третьей, при этом крайние максимумы (плечи) расположены примерно на одном уровне. На практике допускается различие в высоте плеч.

Сигналом на продажу также выступает пробой линии шеи. Приведем еще один вариант входа в сделку: дождаться успешного пробоя линии шеи, а затем открыть позицию после тестирования уровня сопротивления, расположенного ниже уровня шеи. Точка входа в таком случае надежней, но часть потенциальной прибыли упускается.

Перевернутая голова и плечи — противоположная формация, возникающая на падающем тренде и формирующая новый «бычий» тренд.

Двусторонние фигуры. Клин

Клин — это направленная вверх или вниз фигура с формой треугольника. В отличие от вымпела, линии клина имеют одну направленность — восходящую или нисходящую. От флага клин отличает разный наклон этих линий.

Как и большинство фигур, формируется после остановки тренда, когда колебания цены начинают затухать. Существует две вариации паттерна:

1) восходящий клин — с растущими минимумами и максимумами;
2) нисходящий клин — с падающими минимумами и максимумами.

Может представлять собой как фигуру продолжения тренда, так и разворотную формацию. Необходимо помнить один ключевой момент: успешная реализация клина закачивается выходом цены в сторону, противоположную направленности клина.

Сигналом для открытия короткой позиции по «бычьему» клину является пробой вниз линии поддержки. Сделка на покупку по «медвежьему» клину совершается после пробоя наверх линии сопротивления.

Необходимые условия возникновения клина:

— линии клина сходятся, но при этом они обе направлены вверх или вниз;
— одна из линий должна быть проведена хотя бы по трем точкам, при этом вторая линия может быть построена по двум точкам.

Восходящий и нисходящий треугольник

Восходящий треугольник представляет собой затухающие колебания цены в виде треугольника с горизонтальным уровнем сопротивления. Нисходящий треугольник имеет горизонтальный уровень поддержки.

Оба паттерна не зависят от предыдущей динамики цен и тренда. «Бычий» треугольник реализуется в последующем росте, «медвежий» треугольник — предвестник падения.

Сигналы на вход в сделку:

— пробой вверх сопротивления восходящего треугольника — покупка;
— пробой вниз поддержки нисходящего треугольника — продажа.

«Бычий» и «медвежий» треугольники используются для совершения сделок на различных таймфреймах. Однако любую фигуру рекомендуется использовать, начиная с часового графика и старше. В этом случае ее достоверность и надежность сигнала будут выше.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Рынок США. Стоит обратить внимание на сильные движения в бумагах

Разбор эмитента — Amazon. Покупать или продавать бумаги?

Они спасут ваш портфель от инфляции. Акции, растущие вслед за ценами

Рубль дорожает, несмотря на падение нефти

Инвестировать в метавселенную. 4 акции для пытливых инвесторов

QuantumScape оправдал ожидания: +60% за 47 дней. Что дальше

ОФЗ продолжают дорожать после возобновления аукционов Минфина

Rivian дебютирует на бирже с рекордами. Автопроизводитель обогнал Ford и GM

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник