тест в трейдинге что значит
Ретест уровня после пробоя как элемент торговой стратегии
Одним из информативных инструментов технического анализа являются ценовые уровни Форекс. Их параметры учитываются во всех торговых стратегиях. Котировки финансовых инструментов изменяются в их пределах. Они всегда движутся между поддержкой и сопротивлением. Слабые уровни пробиваются, а сильные претерпевают ретест, который выглядит как отскок, обуславливающий тестирование уровня, к которому рыночные игроки проявили интерес. Возврат к уровню может быть произведен и после его пробития. Как использовать ретест уровня при формировании торговой стратегии?
Как находить важные зоны
Чтобы разобраться, как торговать ретест уровня, необходимо научиться идентифицировать важные ценовые зоны. Котировки актива большую часть времени находятся в проторгованной зоне. Их приближение к уровню, у которого ранее игроками был отмечен интерес, определяется состоянием ретеста. Ценовые уровни размечаются трейдерами самостоятельно, с использованием вспомогательных графических инструментов или с помощью индикаторов. Их идентификация может быть осуществлена одним из способов:
Повторное тестирование ценового уровня называется его ретестом. Согласно практических наблюдений, индикаторное уровневое построение не отличается точными показаниями, поэтому надежнее всего самостоятельно оценивать рыночную ситуацию, выявлять места скопления ордеров игроков и производить построение ценовых уровней. Его повторное тестирование является проверкой на прочность котировки, вблизи которой ранее было зафиксировано большое количество ордеров, ввиду сформированного интереса рыночных игроков. Ретест поддержки свидетельствует о проверке на прочность котировки, интересной для покупателей.
При тестировании уровня сопротивления можно наблюдать повторную попытку преодолеть котировку, при достижении которой продавцы проявляют активность.
Рисунок 1. Принцип торговли, основанной на ретесте уровней
У сильных уровней крупные игроки открывают противоположные позиции текущему тренду, в результате чего цена временно меняет направление движения. Это обусловлено не только открытыми новыми ордерами, но и фиксированием профита, поскольку для этой процедуры необходимо реализовать обратную операцию. Такие факторы становятся причиной многократного тестирования ценового уровня, в условиях которого движения котировок прогнозируемые.
Рисунок 2. Торговля в диапазоне, основанная на ретесте сильных уровней
Ретест пробитого уровня на примерах
Рассмотрим практический пример с ретестом пробитого уровня на валютной паре евро-доллар. На рисунке отображено ее нисходящее движение. Цена движется по схеме импульс – коррекция, а график внешне имеет вид ступенек. При их формировании на Форекс актуален пробой, однако, пройдя одну зону, цена часто возвращается в канал после ретеста уровня.
На рисунке отображено медвежье движение и достижение ценой уровня 1,1050, который является исторически важным. Котировки не могут двигаться дальше, потому что уперлись в поддержку, которая вызывает явный интерес у игроков в ракурсе открытия новых позиций и фиксирования старых.
Можно предположить, что в данной ситуации уровневая зона вероятнее всего будет удержана, нежели пробита. Чтобы подтвердить этот факт, рекомендуется не только оценивать силу уровня на глаз, но и использовать такие фильтры, как индикаторы и другие инструменты технического анализа. В пользу ретеста свидетельствует, что ранее от уровня было зафиксировано несколько аналогичных ситуаций с отскоками, при которых котировки приближались к граничной зоне и покидали ее в противоположном направлении.
В данной ситуации не стоит забывать о том, что большинство трейдеров рассчитывает на пробой уровня и открывает позиции по тренду. Фиксирование их убытков впоследствии сильно отбросит цену в противоположном направлении.
Рисунок 3. Формирование уровня поддержки и его пробой
Проанализировав историю на графике, можно увидеть, что отметка 1,1050 была пробита импульсным движением, после чего цена его продолжила в направлении тренда. Трейдеры, открывшие позиции в надежде на ретест претерпели убытки по стопу, а игроки, активирующие сделку на продажу, начали получать прибыль.
На дальнейшее развитие событий оказывает влияние психология участников. Покупатели ошеломлены таким развитием ситуации, поскольку они были до конца уверены в своем прогнозе. Они изучают исторические данные и убеждают себя в том, что пробой уровня является ложным, в результате чего можно некоторое время пересидеть в просадке.
Продавцы, видя постоянное обновление максимумов, начинают понимать, что приняли неправильное решение и закрывают с огромными убытками позиции. Трейдеры, торгующие на пробой, наблюдают нисходящее движение цены. Они удерживают позиции и наращивают объемы. Некоторое время их решение оправдывается, однако, цена стабилизируется и начинает двигаться в обратном направлении к пробитой зоне. Продавцы, находящиеся в безубытке уверены в своих действиях и готовы потерпеть коррекцию. Покупатели начинают сомневаться в ранее принятом решении закрытия убыточных сделок.
При достижении котировок, соответствующих первоначальному уровню, у всех участников начинается паника. Бывшие покупатели корят себя за то, что не смогли выдержать просадку и потерпели убытки. Они опять уверены в своем прогнозе и повторно открывают сделку на покупку. Продавцы, работающие на пробой, закрываются в ноль. Участники рынка, не побеспокоившиеся о переводе позиции в безубыток, терпят просадку или закрываются в убыток.
Рисунок 4. Ретест пробитого уровня
Сложившаяся ситуация идеальна для выгодного входа в рынок крупных участников, поэтому после ретеста уровня цена двигается в направлении глобального тренда. Трейдеры самостоятельно вгоняют в себя в заведомо невыгодную позицию. Там, где нужно продавать, они покупают, а там где нужно держать позицию, они закрываются.
Рисунок 5. Продолжение тенденции, сформированной после пробития ценового уровня и его ретеста
Рассмотрим пример с валютной парой британский фунт-доллар. После удержания цены у отметки в 1, 4090, ей удалось пробить уровень и двинуться в бычьем направлении. На следующий день был зафиксирован ретест.
Рисунок 6. Ретест поддержки на графике актива GBP/USD
На валютной паре доллар-японская йена можно наблюдать ретест уровня сопротивления, который после пробоя преобразовался в поддержку, от которой цена оттолкнулась и двинулась в направлении покупок.
Рисунок 7. Преобразование одного вида уровня в другой и его ретест на графике USD/JPY
Аналогичную ситуацию ретеста уровня после пробоя можно наблюдать и на валютной паре австралийский доллар – американский доллар. Котировки некоторое время тестируют сопротивление, которое впоследствии пробивается и преобразуется в поддержку.
Рисунок 8. Пробой и тестирование на AUD/USD
Ошибочное ожидание ретеста
Ситуация с ретестом уровней Форекс характерна в 80 процентов случаях, при которых цена приближается к важному уровню. В остальных случаях происходит пробой поддержки или сопротивления. Трейдеры при ожидании ретеста могут допустить ошибки, которые наверняка станут причиной убыточной сделки:
Чтобы минимизировать риски потерь, трейдерам нужно всегда работать со стопами. Их самоуверенность может привести к трагическим последствиям, особенно при оперировании большой суммой инвестиции. Нужно прогнозировать ретест, но не исключать возможность истинного пробоя. Неприятным событием может стать и ложный пробой. Чтобы его исключить, стоит дождаться формирования нескольких свечей ниже или выше ценовой зоны, что станет подтверждением актуальности предположения.
Рисунок 9. Ложный пробой
Ложные пробои и их виды
Ложный пробой уровня определяется выходом ценовых котировок за пределы важного уровня с созданием эффекта его пробоя. Обязательным условием является возвращение цены в диапазон, что обеспечивается ее движением в направлении, противоположном пробою.
Рисунок 10. Схема ложного пробоя
Ложный пробой в трейдинге часто используется трейдерами как торговый сигнал. Об его силе можно судить при фиксировании на старших таймфреймах. Несмотря на то, что он чаще всего идентифицируется после срабатывания стоп-ордера, ложный пробой позволяет перекрыть убытки и получить достойный заработок за счет ценового движения к противоположной границе канала.
Ложный пробой уровней поддержки и сопротивления формируется крупными игроками, создающими такие условия, чтобы большинство трейдеров захотели совершить покупки или продажи. Они набирают позицию за счет сбора стопов рыночных участников, приобретая финансовый инструмент по выгодной стоимости. Ценовой разворот провоцирует трейдеров, открывшихся в направлении пробоя, фиксировать убыточные ордера, что усиливает противоположное движение. Его продолжение обусловлено воздействием страха трейдеров с уже открытыми позициями.
Различают несколько видов ложных пробоев:
Рисунок 11. Ложный пробой проколом тени свечи
Рисунок 12. Ложный пробой с проторговкой
Итоги
Для реализации этой цели эффективными инструментами могут стать трендовые индикаторы или осцилляторы, а также свечные комбинации, графические и волновые паттерны. Минимизировать убытки в торговле можно, дожидаясь формирования нескольких свечей за или до уровня, по чем можно судить о состоявшемся пробое или ретесте.
Криптовалюта стратегии трейдинга.
Ретест в трейдинге и как им пользоваться.
Ретест в трейдинге.
Явление «ретеста» происходит у важных уровней, при котором цена сначала пробивает ранее наметившийся уровень, а потом ненадолго возвращается к нему (происходит откат), после чего она продолжает движение в изначальном направлении. Таким образом, уровень, ранее служивший поддержкой, становится сопротивлением и наоборот. Трейдеры часто называют такие уровни зеркальными. При ретесте уровень служит для цены своего рода магнитом.
Теперь разберем, как ретест выглядит на практике.
Ретест уровня схематический пример.
Пример №1. Ретест уровня сопротивления
Пример №2. Ретест уровня поддержки
Пример №3. Ретест трендовой
Какие ещё есть признаки у ретеста?
Как правильно определять уровни?
Многие трейдеры используют ретест для открытия позиций и обжигаются на этом. Основная причина их неудач – неумение правильно определять уровни. Существует несколько методов определения уровня. Среди них поиск экстремумов на графике, поиск «круглых» цифр (к примеру 9000$, 10500$ и тому подобное), использование Фибоначчи. Не стоит забывать и о том, что сопротивлением или поддержкой может выступать не только горизонтальный уровень, но и трендовая линия.
Стратегия торговли на ретесте это всего лишь один из многих правильных инструментов, который вы можете использовать в своей торговой деятельности, но важно помнить, что при входе в любую сделку необходимо выставлять стоп-лоссы. Цена всегда может пойти вопреки вашим ожиданиям в обратную сторону, даже если в совершенстве владеете данным инструментом.
Изучите в деталях простую стратегию, которая работает на любом тренде.
После просмотра видео обязательно добавьте ее в свой арсенал и всегда смотрите на пробои уровней с точки зрения потенциального ретеста этого уровня.
Я торгую преимущественно на Binance и рекомендую вам регистрироваться на этой бирже, если у вас еще нет аккаунта там.
Регистрация на Binance (с бонусом 20% кэшбеком по комиссиям на проведение сделок)
VSA: Тест спроса и предложения
Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать методику торговли на форекс с анализом объемов, также известную под именем VSA.
В этот раз речь пойдет о формации, которая называется Тестирование или просто Тест. Суть заключается, в том, что маркет-мейкеры, перед тем как начать/продолжить кампанию по покупкам / продажам, частенько “проверяют почву”. А именно: создают ложные движения с целью выявить наличие сильных продавцов / покупателей, способных им помешать. А ежели таковых не имеется, воротилы валютного рынка начинают свое “грязное дело”. Как распознать такие моменты, и как на них заработать мы и будем выяснять в сегодняшнем уроке.
Введение
Перед тем, как мы приступим, я хотел бы вспомнить одну историю из книги Эдвина Лефевра, которая называется «Воспоминания биржевого спекулянта». В ней рассказывается история про одного старого и опытного трейдера. У него был свой офис и помощники. Однажды один из его людей вбегает в офис и говорит, что акции такой-то компании покупают в большом количестве. Какие-то там по ней хорошие новости и показатели вышли и в общем кричит, что нужно покупать, пока не поздно. Сделка верная.
Старый трейдер говорит, что это хорошо и обращается к своему секретарю: “Продай столько-то акций этой компании.” Помощник, который сообщил ему позитивную новость кричит: «Как так? Надо же покупать!» А тот ему в ответ: «Нет, продаём». Секретарь выполнил поручение и продал чуть-чуть акций. А трейдер сидит и смотрит, как отреагирует рынок. Рынок не снижается. «Давайте продадим ещё побольше» – сказал старый трейдер. Секретарь опять продаёт акции, а рынок всё равно не снижается. Продолжается рост.
Тогда трейдер и говорит: «Ну чтож, отлично! А вот теперь давайте закупаться!»
Что происходит в этой истории? Трейдер протестировал рынок на то, как быстро он будет поглощать его продажи. Есть ли наличие спроса на эти акции и действительно ли их скупают быстро и в больших объемах. И также этот трейдер протестировал рынок на наличие в нём каких-то крупных продавцов, которые увидев его продажи, могли начать тоже продавать и создать препятствия для роста. Он протестировал рынок и увидев, что действительно скупают акции, начал покупать их.
Тоже самое происходит и сейчас на рынке акций и на рынке форекс. Единственное различие в том, что на рынке форекс мы торгуем в обе стороны, а на рынке акций преимущественно преобладают покупки. Но акции — это абсолютно другая история, поэтому мы разбираем форекс.
Перейдём к определению:
Тест в рамках VSA – это движение, вызванное маркет-мейкерами с целью выявить наличие в рынке спроса/предложения, которые могут помешать их кампании по продажам или покупкам.
Допустим, хотят маркет-мейкеры закупиться. Они продавливают цену вниз и смотрят: нет ли большого количества продавцов, которых они стараются соблазнить этим ложным движением. И если продавцов нет, можно начинать какую-то масштабную кампанию по покупкам. Ниже мы будем разбирать это на графиках, так что вы все поймете.
Успешный тест, то есть тест, после которого начинается движение в сторону кампании по покупкам, либо продажам маркет-мейкера характеризуются небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону. Мы ищем ложное движение на небольшом объеме, а затем в противоположную сторону. После того, как мы получим подтверждение, что это тест – мы сможем войти в рынок и получить прибыль.
Давайте взглянем на графике, что бы было более понятно.
Это не самый красивый график, но он нужен, чтобы примеры были более практичны. На графике наблюдается нисходящий тренд.
Мы видим, что после того, как он точно сформировался, начиная с этой точки, возникает вопрос, будет ли он продолжаться дальше?
Никто этого не знает. Маркет-мейкерам также это неизвестно, и они хотят узнать есть ли смысл продолжать продажи. Может быть рынок захочет развернуться вверх и это принесёт им убыток.
И примерно вот здесь, они начинают небольшую кампанию по закупкам:
Проще говоря, они хотят подтолкнуть рынок вверх для того, чтобы посмотреть, есть ли какое-то большое количество продавцов, которые с радостью воспримут этот импульс и продолжат движение вверх.
Если такое происходит, то соответственно маркет-мейкерам в таком случае открывать какое-то большое количество продаж не стоит, и они лучше всего вместе с толпой начнут закупаться. Они проверяют есть ли желающие закупиться и дают небольшой импульс:
Уровень, который был образован ранее, специально пробили, чтобы активировать приказы тех, кто ставил лимитные ордера и показать, что вот он импульс вверх, давайте ребята закупайтесь если у вас действительно есть такое желание. Это тестирование, на наличие в рынке спроса.
Желающих закупиться не оказалось и мы увидели последующие свечи вниз:
Так как объем закупок был маленький, то делаем вывод, что это было тестирование, а не какое-то зарождающееся движение вверх. Далее, мы видим подтверждение нашей теории в виде свечек с направлением вниз. Мы точно знаем, что это тестирование и вполне можно было начинать продавать. Самое важное понять суть этого сетапа. Маркет-мейкеры проверяют наличие в рынке силы, способной им противостоять. Если такой силы нет, то они начинают движение в ту сторону, куда они задумали.
Но для того, чтобы нам рассматривать этот сетап, как возможность для входа, в рынке должна быть сила. Если мы собираемся в итоге закупиться. Либо же слабость если мы собираемся в итоге продавать.
На графике был чёткий тренд вниз. Здесь наблюдалась слабость на фоне, поэтому можно было вполне входить на основании этого сетапа в продажи.
Давайте рассмотрим ещё один пример на M15:
У нас наблюдается сильный всплеск, поэтому можно предположить, что тренд следует вверх. Но будет ли он продолжаться дальше?
После горизонтального движения на графике это было непонятно:
Рынок вполне мог обвалиться, потому что он создавал двойную вершину. Поэтому возникает вопрос: Есть ли смысл маркет-мейкерам продолжать покупки, либо же не стоит?
И они проводят тест – ложное движение вниз:
Выглядит оно, как коррекция на тренде вверх, но обратите внимание, что у нас присутствует маленький объем:
Конец коррекции реализуется низким объемом, и он продолжает падать. А после этого появляется свеча вверх. Замечу, что свеча должна быть нормального размера для того, чтобы входить в рынок. Если свеча маленькая, то лучше подождать и посмотреть, как поведёт себя график, чтобы в дальнейшем войти в рынок.
Как и во всех сетапах VSA мы смотрим на усилие и результат. Если результата нет, то значит здесь что-то не так. И это не то, что мы предполагали изначально. После того, как мы получаем подтверждение, можно входить в рынок. Стоп лосс ставим ниже этого пика впадины и входим в покупки. Давайте ещё раз разберём, что здесь произошло. Была сила в фоне. Тренд направлялся вверх. А затем было затишье. Далее маркет-мейкеры нарисовали нам тестирование, чтобы узнать есть ли на рынке желающие продавать.
Для этого погнали цену чуть вниз:
Загнали её за уровень, который был ранее сформирован локальными минимальными точками:
Задача маркет-мейкеров – показать желающим продать, что цена пробила уровень и тем самым стимулировать их продавать. Если желающие продавать начинают активно участвовать в торгах, то маркет-мейкеры понимают, что сейчас продавать будет невыгодно.
Тестирование на восходящем тренде характеризуется пробитием предыдущих локальных минимумов. И только после того, как мы пробили какую-то значимую линию, можно начинать рассматривать вход на рынок, осознавая, что это точно был тест, а не какая-то там свечка не в ту сторону.
После того, как мы пробиваем уровень и формируется свеча в противоположном направление преобладает небольшой объем:
На этом небольшом пробое уровня мы можем рассматривать вход.
Что стоит отметить?
Если вы сомневаетесь, тест ли это или что-то ещё, то лучше всего не входить вообще. Потому что определение теста требует определённого навыка и опыта. Если вы не видите в данный момент или гадаете, что происходит на графике, то лучше игнорировать и посмотреть, что будет дальше. Войти в рынок вы всегда успеете. Он от вас никуда не убежит.
Кроме того, обязательна должна быть для рассмотрения покупок сила поне. Это может быть восходящий тренд либо предпосылки к нему. Или же нисходящий тренд, либо же предпосылки к движению вниз.Причём окончание коррекции, если это какая-то крупная коррекция, может быть именно в крупном объеме. Но тут у нас уже будет кульминация покупок/продаж.
Мы же смотрим на небольшие всплески, которые, тем не менее, стараются привлечь внимание покупателей или продавцов, пробивая, как правило, уровни. И таким образом маркет-мейкеры проверяют есть ли сопротивление на рынке их кампаниям по закупкам или продажам.
Вот ещё один хороший пример:
Здесь у нас была тройная вершина. Видим движение вниз, но непонятно, продолжится ли оно вниз или рынок развернется и пойдёт наверх:
Опять же мы видим, что маркет-мейкеры немного подгоняют цену наверх и вырисовывается вот такой пин-бар:
Он пробивает предыдущий уровень, образованный локальным минимумом:
Уровень пробивается. По price action у нас готов вход по пин-бару на продолжение тренда. И, в то же время это было тестирование маркет-мейкерами. Мы можем определить это из объема ниже среднего:
И затем происходит разворот:
Здесь свеча могла показаться слишком маленькой, поэтому можно было дождаться более поздней свечи для входа. Допустим, можно было дождаться ещё 2 свечи вниз:
Стоп лосс стоял бы чуть выше хвоста этой свечи:
О том, как выходить из подобных сетапов у нас есть отдельные уроки. Вариантов выхода каждый раз много. Выбирайте, как вам удобно. Можно выходить на ближайшем уровне поддержки сопротивления или же умножать стоп лосс на два.
Если для примера сделать это на вот этой свече, то стоп лосс ставим выше точки high:
После неё мы могли действительно подтвердить для себя, что это тест. Свеча пробила уровень и дала сигнал, что пора закупиться всем желающим. Желающих не оказалось и маркет-мейкеры продолжили программу по продажам.
Вы можете измерить стоп лосс, умножите на два и где-то вот тут выйти из рынка:
Можно было подождать и получить чуть больше прибыли. На самом деле вариантов выхода много. Мы их разбирали в отдельном уроке из серии по price action, который называется: «Стратегии выхода».
Итоги
Что делают маркет-мейкеры? Они стараются проверить, есть ли на рынке покупатели, желающие закупаться в больших объемах. Если они хотят продавать, то покупатели, которые имеют большие деньги им будут впоследствии мешать. Покупатели могут начать покупать чуть ниже, как только маркет-мейкеры войдут в рынок и им придётся с ними бороться, а это потеря денег и времени. Маркет-мейкерам это не нужно.
Поэтому, прежде чем начать кампанию по продажам или по покупкам, они проверяют, есть ли в рынке противодействующая сторона. И таким образом по ложным всплескам, (причём, как правило следует пробитие какого-то видимого уровня) они стараются создать у покупателей желание покупать. И если таких покупателей не оказывается, то маркет-мейкеры начинают продавать.
Характеризуется это тестируемое движение небольшим объемом. И для того, чтобы входить в противоположную сторону, ложному движению вместе с маркет-мейкерами, нам следует дождаться подтверждение. То есть одной крупной или нескольких средних свечей в сторону настоящего движения, куда, как мы предполагаем, двинется рынок. Стоп лосс ставим чуть ниже либо чуть выше ближайшего локального максимума или минимума. Как правило это тень свечи, которая закончила тест.
Надеюсь, что я смог донести вам суть сетапа «Тест» и объяснить, как тестируют рынок маркет-мейкеры перед продолжением каких-то своих кампаний по продажам, либо по покупкам.
Тест (в рамках VSA) – это движение, вызванное маркет-мейкерами с целью выявить наличие в рынке спроса / предложения, которые могут помешать их кампании по продажам / покупкам.
Успешный тест характеризуется небольшим объемом и последующим отскоком цены в противоположную сторону.