форекс что такое фрактал
Индикатор Фрактал (Fractal) — описание
Индикатор Фрактал (Fractal) разработанн Биллом Вильямсом и включенный им в свою торговую систему. Принято считать, что он является также создателем названия «фрактал» в трейдинге. Автор рекомендует использовать его в соединении с Аллигатором для определения максимумов или минимумов рынка.
Индикатор Фрактал (Fractal): определение
Фракталы с самого начала вызывали большой резонанс среди трейдеров. Многие считают, что Билл Вильямс использовал слишком много терминологии, причем не очень корректно. По своей сути фракталы – это экстремумы на локальных отрезках. Они не подходят под определение теории фракталов в математике. Такими же индикаторами можно назвать ТД-точки Демарка с порядком два. Но, не смотря на все эти споры, теория фракталов продолжает пользоваться популярностью среди трейдеров всего мира.
Классический Fractal вверх – это комбинация из минимум пяти свечей, причем средняя должна быть выше других (являться максимумом).
Фрактал вверх
Классический Fractal вниз – это комбинация из минимум пяти свечей, минимальное значение которых находится посередине ниже других.
Фрактал вниз
Разумеется, пять свечей – это не обязательное условие. Это количество лишь является минимальным. Важно последовательное снижение баров от максимального. Максимальное значение центрального бара – это также необязательное условие.
То есть барами считаются также такие комбинации.
Также Билом Вильямсом было введено еще одно правило – если наблюдается два одинаковых максимума (минимума) в одном фрактале, второй принято не учитывать.
Пример индикатора можно увидеть на рисунке:
Индикатор Фрактал (Fractal): применение
Выход цены из фрактала на один пункт и больше вверх воспринимается автором как прорыв покупателей.
Выход цены из фрактала на один пункт и больше вниз воспринимается автором как прорыв продавцов.
По методике Била Вильямся, индикатор применяется в стратегии прорыва. Но трейдеры используют эти прорывы покупателей или продавцов и в других стратегиях.
Прорывы являются точками немного выше которых открывается или закрывается позиция.
Фракталы применяются также в торговле со стоп-лоссами, последний в таком случае будет ставиться на самом дальнем экстремуме из последних фракталов, которые направлены в противоположные стороны.
Обычно (но не всегда) это предпоследний противоположный фрактал. Так, для покупки стоп — лосс будет установлен на уровне минимума из двух последних фракталов. Для продажи стоп-лосс устанавливают на уровне максимального значения двух последних фракталов.
Сущестует еще огромное количество правил. Мы решили описать только основные. Если Вас интересует тема использования индикатора Fractal, читайте книги Билла Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые Измерения Биржевой Торговли».
Как правило, данный индикатор используется вместе с индикатором Аллигатор. При этом особое внимание уделяют их совместному расположению. Так, открытие сделки осуществляется, если фрактал пробивается вверх и фрактал при этом находится выше Зубов Аллигатора. Соответственно, продажа происходит, когда фрактал ниже Зубов Аллигатора.
Сам автор так комментировал использование этого индикатора: «Fractal нужно применять очень осторожно на валютном рынке, поскольку индикатор был разработан для фондовых площадок».
Как работает индикатор Fractals: описание, настройки
Содержание статьи
Описание индикатора Fractals
Для построения индикатора используется пять свечей, третья свеча в этой комбинации должна иметь самый высокий максимум, либо же минимум. Если такая формация есть на графике, то индикатор показывает стрелку над свечой, либо под ней.
Индикатор Fractals
К примеру, если мы говорим про восходящий фрактал, то для обозначения его необходимо увидеть на графике минимум пять свечей, следующих друг за другом, где рядом с максимальной будут две снижающиеся свечи с обеих сторон. Если же речь идет про нисходящий фрактал, то здесь важно увидеть минимум, который будет располагаться с четырьмя свечами с более высоким минимумом.
Сам автор отмечал, что для построения фрактала не обязательно должно быть именно пять свечей, их может быть меньше. Однако именно такая комбинация и получила наибольшую популярность в современном трейдинге.
Одним из существенных преимуществ индикатора выступает возможность обозначения важных уровней поддержки и сопротивления на графике. Многие трейдеры просто добавляют индикатор Fractals на график и работают на пробой уровней, либо пробуют комбинировать с графическими паттернами.
Как установить и настроить индикатор Fractals?
Настройки индикатора Fractals
Как применять индикатор Fractals?
Считается, что сам индикатор способен обозначить важный уровень на графике. Сам автор использовал данный инструмент как дополнение для торговой стратегии «Аллигатор». Пробой восходящего фрактала называется «прорыв быков». Если же мы наблюдаем пробой нисходящего фрактала, в этом случае трейдеры говорят о «прорыве медведей». Именно такие пробои автор и рассматривал как сигнал для открытия позиции в сторону прорыва. Однако стоит помнить, что Билл Вильямс работал в сторону тренда и комбинировал сигналы Fractals в комплексе со скользящими средними. А работа в сторону преобладающей тенденции всегда очень эффективна в долгосрочном периоде.
Торговля с индикатором Fractals
Простую же стратегию с пробоем всех подряд Fractals и закрытием позиции в момент формирования фрактала в противоположном направлении мало кто применяет из-за большого количество самих фракталов на графике цен и слабой эффективности такого подхода. Поэтому стоит отложить попытки покупать с пробоем каждого фрактала и торговлю во все стороны, а перейти к выбору и построению собственной стратегии.
Торговля с индикатором Fractals
Хорошим способом использования также выступает выставление защитных стопов за фракталом. К примеру, если открывается сделка на продажу, в этом случае Стоп Лосс выставляется выше максимума последних двух фракталов. Если же мы открываем сделку на покупку, в этом случае Стоп Лосс ставится ниже последних двух минимальных фракталов.
Простая стратегия на основе Fractals
Автор использовал индикатор для торговли в сторону преобладающей тенденции на рынке. Поэтому в качестве самой простой системы на основе индикатора Fractals мы также можем попробовать работать в сторону тренда по собственным правилам. Для этого нужно взять две Скользящие средние с разными временными промежутками, к примеру EMA 45 и EMA 95, которые будут указывать на направление тренда.
Простая стратегия на основе индикатора Fractals
Если быстрая Скользящая с периодом 45 выше медленной с периодом 95, в этом случае важно понимать, что на рынке бычий тренд. Здесь нужно искать сигналы на покупку и ориентироваться на пробой восходящего фрактала.
В качестве правила для открытия позиции можно использовать момент пересечения EMA 45 и EMA 95. Далее ждем формирования первого восходящего фрактала, и как только цена прорывает его вверх, открываем сделку на покупку. Стоп Лосс выставляем за первым нисходящим фракталом, который был до пересечения скользящих средних. Далее просто двигаем Стоп Лосс вслед за ценой, пока не произойдет обратное пересечение Cкользящих средних. Это укажет на формирование тренда в противоположном направлении.
Если же быстрая Скользящая средняя с периодом 45 ниже медленной с периодом 95, в этом случае важно понимать, что на рынке медвежий тренд. Здесь нужно искать сигналы на продажу финансового инструмента и ориентироваться на пробой нисходящего фрактала.
Для открытия позиции на продажу используем также момент пересечения EMA 45 и EMA 95, далее ждем формирования первого нисходящего фрактала. Как только цена прорывает его вниз, мы открываем сделку на продажу финансового инструмента. Стоп Лосс выставляем за первым восходящим фракталом, который был до пересечения скользящих средних. Далее мы просто двигаем Стоп Лосс вслед за ценой пока не произойдет обратное пересечение Скользящих средних, что укажет на формирование восходящего тренда.
Таким образом, мы получили простую трендовую торговую систему с понятными правилами. Конечно же, хорошие сигналы она будет давать на инструментах с высокой волатильностью и сильными движениями. Не стоит забывать, что неотъемлемой часть любой системы выступает соблюдение правил управления капиталом. Также любой трейдер может адаптировать вариант системы под свой инструмент и собственные правила. Стоит экспериментировать и искать лучшие условия для открытия позиций.
Как использовать Fractals при торговле паттернами?
Использование графических моделей всегда связано с восприятием графика самим трейдером, поэтому нельзя исключать интуитивный фактор при построении и поиске таких моделей на графиках цен. Для упрощения торговли с использованием паттернов многие опытные трейдеры используют индикатор Fractals, который способен дать более качественную оценку ситуации.
К примеру, если мы используем паттерн «Волны Вульфа», не всегда сходу можно определить все нужные точки для построения этой модели. Если же трейдер добавит индикатор Fractals, то важные уровни и опорные точки станут более заметными на графике, что в итоге значительно упростит процесс торговли и принятия решений.
Помимо упрощения поиска важных уровней мы также можем выставлять отложенные ордера выше или ниже фрактала в зависимости от того, куда указывает нам графический паттерн. Это избавит нас от постоянного присутствия у экрана монитора.
К примеру, прямо сейчас на четырехчасовом графике валютной пары AUD/USD формируется разворотная модель «Голова и плечи». При добавлении нашего индикатора мы сразу можем выделить важный уровень сопротивления, который располагается вблизи области 0.6960. В момент формирования «левого плеча» модели цены проектировали этот уровень и оттолкнулись. Как мы видим, после этого сформировался фрактал, который обозначил данный уровень как важный. Далее, в момент формирования уже «правого плеча» модели мы также наблюдаем формирование восходящего фрактала после теста уровня 0.6960. Это указывает на наличие сильной области сопротивления.
Поэтому если открывать сделку на продажу по текущим ценам на рынке, защитный Стоп Лосс нужно ставить именно выше этой области. Добавить же новую сделку на продажу можно будет после пробоя уровня 0.6830. Как мы видим и здесь в момент теста этой области было сформировано несколько нисходящих фракталов. Это также подтверждает важность этого уровня как области поддержки. Здесь же располагается «линия шеи» разворотной модели «Голова и плечи». Пробой этой области укажет на завершение формирования паттерна и его полноценную отработку.
Заключение
Рассмотренный индикатор хорошо показывает важные уровни на графиках цен, которые трейдер может использовать для торговли на пробой, либо чтобы прятать за них защитные Стоп Лоссы. Однако, лучшую эффективность Fractals будет демонстрировать в связке с другими индикаторами. Например со Скользящими средними, где мы будет работать на пробой только в сторону преобладающей тенденции. Также хорошим вариантом будет комбинация с графическими паттернами.
Использование индикатора как обособленного элемента для торговли будет не слишком хорошим сценарием для работы. Не стоит забывать, что любую систему нужно адаптировать под себя, а сделать это можно только в процессе длительного пользования индикатором.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Фрактальный анализ финансовых рынков – что это, и как торговать, применяя его?
Понятие фрактального анализа на рынке Forex – это одно из самых новых направлений для прогнозирования рыночных цен, которые, как предсказывают старожилы рынка, в обозримом будущем заменит такие привычные нам фундаментальный и технический методы прогнозирования. Ведь, если освоить фрактальную теорию как следует, то она почти не будет выдавать ошибочных точек входа, что сделает трейдинг весьма успешным.
Но новички, к сожалению, считают это направление слишком сложным, заумным, и поэтому не проявляют интерес к этому виду анализа рынков. Да и многие опытные трейдеры не слышали о фрактальном анализе ни разу. Скорее всего, такое положение дел можно объяснить тем, что фрактальный анализ требует основательного подхода, и изучение его должно быть глубоким. Новичкам же больше нравятся простые торговые системы, но, к сожалению, такие часто приводят к полному сливу депо.
Что такое фрактальный анализ рынка?
Есть много точек зрения на применение фрактальной теории рынка Forex. Часть считает, что знания фрактальной теории не даст вам никаких преимуществ над остальными участниками рынка. Те же, кто практиковал применение фрактальной теории, уверяют, что нужно лишь попробовать дать старт трейдингу, и вы уже никогда не вернетесь к былым простым торговым системам.
Для понимания того, что же такое фрактальная теория, мы мысленно вернемся к тому времени, когда ученый в области математики и экономики Бенуа Мандельброт в первый раз открыл природу фракталов. Исследуя экономику, он увидел, что движения цен на рынке подчинены интересной закономерности. Он понял, что цены изменяются нелинейно, к ним нельзя применить обычные линейные функции, но все же можно выразить их математически. Проведя исследование цены на хлопок за последнюю сотню лет, он заметил, что цена имеет симметрию, как на долгой, так и на короткой дистанции. Это открытие и дало старт фрактальной теории.
В переводе с латинского языка «fractus» переводится как «ломать, разламывать», то есть, фракталы есть часть чего-то цельного. Фракталы в нашей жизни везде – это могут быть облака, линия берега, пламя огня. Ведь у них нет определенного внешнего вида, но все они обладают схожим строением, делающим разные проявления этих явлений в разных местах такими похожими. Это фрактальное строение есть и на финансовых рынках.
Сегодня фрактальная теория нашла свое применение не только в предсказании биржевых котировок, но и в медицинских технологиях, ее применяют в диагностике тяжелых заболеваний на ранних стадиях.
Дебют фрактальной теории на рынке Форекс
С того времени, когда Бенуа Мандельброт описал фракталы впервые, множество ученых умов пыталось их применить на практике, но лишь один доктор Билл Вильямс, который в своей научной работе сделал вывод о том, что рынки являются хаотичной повторяющейся структурой, приблизился к разгадке.
Суть рынка – нелинейная система, поэтому нереально предвосхитить развитие цен с помощью обычных уровней поддержки и сопротивления, трендовых линий, и других обычных методов. Миллионер и разработчик целого комплекта индикаторов Вильямс считал, что прогноз рынка можно дать лишь при использовании весьма сложных геометрических систем, либо при помощи фрактальной теории.
Даже если не брать во внимание большую трудность использования фрактальной теории на практике, этот метод позволяет делать очень точные прогнозы рынка. Но для того, чтобы с успехом применять фрактальный анализ, придется поменять свое мировосприятие. Цены двигаются не системно, но в этом хаосе можно усмотреть симметрию и точность рынка. Но эту симметрию нереально разглядеть при помощи обычных уровней цены. Когда вы выстраиваете горизонтальные уровни, вы не сможете узнать точно, будет ли пробой уровня или же отскок от него. Уровни – это только скопище ордеров участников рынка, а вот будет ли пробой, или отбой – не скажет ни один трейдер в мире.
Посмотрите прогнозы рынка от самых лучших аналитиков мира, где говорится, что в случае закрепления цены под таким-то и таким-то уровнем надо продавать, а если цена пойдет выше, то надо покупать. Они сами не знают, в какую сторону пойдет рынок! А фрактальный анализ позволяет дать направление движения цен, и помогает определить, как долго это движение будет идти до разворота.
Фрактальный анализ финансовых рынков и его модели
Теперь от теоретических рассуждений подходим к самой практике. Сначала изучим поближе индикатор фракталов, который разработал сам Бил Вильямс, и который входит в базовый комплект индикаторов терминала Мета Трейдер 4. Итак, ставим на график индикатор фракталов. В нем не предусмотрены какие-либо настройки. Он имеет внешний вид в форме стрелки под либо над текущей ценой. Чтобы фрактал появился на графике, нужно появление серии из пяти свечей в определенной последовательности, и средняя из этой серии свечка должна быть выше, или же ниже остальных.
На рабочих графиках можно встретить как верхние, так и нижние фракталы, притом бывает и так, что фрактал формирует одна и та же свеча, а очень редко случается и такое, что на одной свече появляются одновременно верхний и нижний фракталы.
Есть такие термины, как фрактальный старт, и фрактальный сигнал. Фрактальный старт будет образован, когда было формирование сперва верхнего, а затем нижнего фрактала.
На другой стороне от старта формируется фрактальный сигнал.
Как вести торговлю по фракталам?
Нужно выждать, пока фракталы появятся на графике, а потом выстроить горизонтальные уровни, которые будут идти через последнюю нижнюю точку нижнего фрактала, и последнюю верхнюю точку для верхнего фрактала. Когда цена пробьет данный уровень, в сделку нужно входить по рынку, в сторону пробоя.
Фрактальный стоп размещается за последним экстремумом. При этом, величина стопа будет достаточно большой, но зато срабатывать они будут достаточно редко, а тейк будет дальше стопа в два-три раза, что сделает ваш трейдинг очень прибыльным занятием.
Для того, чтобы избавиться от ложных сигналов, стоит делать входы по тренду, либо включить в ТС индикатор простой скользящей средней, за 135 часов, для часового ТФ. Фильтровать сделки по ней просто – если цена выше средней, то входим только в покупки, если ниже – рассматриваем продажи.
Рекомендуем ознакомиться с полным обзором индикатора Скользящая средняя линия. Это индикатор, который показывает направление тренда и предполагаемые моменты его разворота.
Фрактальный анализ Форекс – ищем трендовое движение
Расскажем о самых мощных методах анализа фракталов при трейдинге на Форекс по трендовым стратегиям.
Если строить торговую систему только по фракталам, то это будет торговля в убыток. Фрактал способен стать классным плюсом и бонусом к любой торговой стратегии, но не способен заменить основную торговую систему, и классические методы анализа рыночных движений.
Если вы приняли решение применять на деле практику поиска фрактальных паттернов, то применяйте синтез таймфреймов. Эта методика тоже была разработана Биллом Вильямсом. Он говорил о том, что синтез различных таймфреймов возможен по отношению к тренду. Так что, на практике синтез можно применять только если на рынке идет тренд. При этом, на старшем таймфрейме нужно искать подтверждение тренда.
Для того, чтобы измерить мощь фрактального рычага (амплитуды будущего движения цены) и для того, чтобы найти точки откатов цены, рекомендуем натянуть уровни Фибоначчи на то движение, которое предшествовало нынешнему.
Теория Эллиота в гибриде с фрактальным анализом
Аналогию с фракталами можно провести по волнам Эллиота. Да, на разных таймфреймах волны выглядят иначе, и считать их сложнее, чем находить фракталы. Вам нужен будет опыт, чтобы понять, как найти фракталы с одного временного периода на другом. Когда на уровне поддержки либо сопротивления будет образована серия фракталов, то с очень высокой долей вероятности данный уровень будет пробит, а цена пойдет до следующего уровня. Получается, тренд начинает новую фазу, более мощную, и важнейшую роль тут выполнит поиск серии фракталов под либо над уровнем.
Рекомендуем подробнее почитать о волновой теории Эллиота. Согласно это теории, рынок движется волнообразно и циклично, то есть, волны повторяют друг друга через определенное количество времени.
Будьте собраны, потому что не исключен момент нахождения ложного паттерна. Давайте расскажем о том, как определить ложные фракталы. В начале, вам потребуется выявить основную тенденцию. Делаем это по старшему таймфрейму. В случае, если тренд истинный, вы может и понесете несколько убыточных сделок, но в итоге одна-единственная сделка, закрытая по тренду, выведет ваш счет в плюс.
Отличия трейдинга по фракталам:
Доходная торговая система MAIN на фрактальном анализе
Далее рассмотрим детальное описание торговых систем, которые продемонстрировали неплохие показатели в реальной торговле. Одна из хороших систем – система MAIN, разработчик системы говорит о том, что при разумном выборе активов для торговли, система становится полностью безубыточной даже при плохих сценариях, и весьма прибыльной – если все идет так, как должно идти. Если оценивать результаты торговли на истории, то ясно, что система хоть и не идеальна, но обладает плюсовым математическим ожиданием.
В архиве, который вы сможете загрузить по ссылке, есть индикатор Imain и робот Main. По большому счету, возможно применять только алгоритмическую торговлю с роботом, но в случае, если вы больше уважаете ручную торговлю, то можете выполнить установку индикатора. Он считает уровни для выставления отложенных ордеров. Если появляется фиолетовая точка, нужно выставлять ордер Buy Stop, если на графике возникла голубая точка, то надо открывать отложенный ордер на продажу. В случае появления новой точки, просто перемещаем ордера вслед за ней.
Робот Main выполняет автоматизированную установку отложенных ордеров, и самостоятельно перетягивает их на новые точки, и сам выставляет необходимые стопы и тейки. Торговлю с советником стоит начинать на ТФ не младше часового. Тейк-профит мы бы рекомендовали выставлять не меньше 20 пунктов, это оптимальное значение. Оно проверено на практике и на истории.
А вот стоп придется определять в тестере стратегий, через функцию оптимизации, самостоятельно, и делать это каждый день. Стоп определяется по ценам открытия свечки. Оптимизировать робота придется ежедневно, перед стартом торговли. Кроме размера стопа, вам нужно будет также определить размер риска на сделку, который выставляется в параметре RISK.
По итогам окончания оптимизации, вам нужно будет выбрать те результаты, в которых будет самая низкая просадка, и количество сделок будет не меньше 4. Из всех возможных стоит выбрать строчку с самым большим числом сделок, там же вы найдете оптимум для настройки пункта RISK, его нужно выставить как в роботе, так и индикаторе. Для того, чтобы выявить стоп-лосс, нужно будет посмотреть на те строчки, где будет одинаковым значение RISK, и вывести в них среднее значение стопа. Также, вы можете выставить любое значение стоп-лосса, либо использовать стандартное, которое уже заложено в советник. Трейлинг-стоп лучше не применять, это сильно снизит вашу прибыль.
Выявив все необходимые значения, в том числе значение стопов и параметра RISK, вы сможете начать торговлю. Помните о том, что менять параметр RISK в то время, пока у вас открыта сделка, категорически запрещается! Торговать будет лучше вручную, используя индикатор, потому что тогда вы сможете проводить фильтрацию сделок, а использовать робота лучше только для поиска лучшей величины стопа, и лучшего параметра RISK.
Современный взгляд на фрактальный анализ финансовых рынков
Методы фрактального анализа не застыли во времени. Системы фрактального анализа имеют тенденцию к постоянному развитию. Появляются новые практики этого вида анализа, которые развивают идеи Бенуа Мандельброта, создают свои школы. В СНГ ярким популяризатором фрактального анализа стал аналитик Алексей Алмазов, его изобретение – фрактальная функция Вейерштрасса-Мандельброта, которая служит целям выявления рыночных циклов. Но многие настроены категорически против Алмазова, и обвиняют его в том, что он сам не торгует по своим прогнозам, он не является трейдером, а лишь продает свои прогнозы в красочной упаковке.
Другую популярную ветку развития фрактального анализа представили трейдеры, которые разработали систему тенденциальной геометрии, которая может с высоким шансом предсказать на графике точку разворота рыночной тенденции. Для этого применяют сетку их мувингов, за разные периоды. В итоге скользящие средние переплетаются в эдакие переплетения, которые выступают «живыми» уровнями поддержек и сопротивлений.
Примерно так смотрится окно трейдера, который торгует по методике тенденциальной геометрии.
Если вы знаете максимальную либо минимальную точку цены, то владея данным методом, вы сумеете определить с погрешностью в пару пунктов, до какого значения дойдет цена, а потом развернется в другую сторону. Но, оттого, что данная методика очень сложная, многие трейдеры не способны достаточно точно трактовать ее сигналы.
Итак, фрактальная теория в части финансовых рынков дает нам возможность найти хорошие уровни поддержек и сопротивлений, которые по своей мощности будут на голову выше стандартных горизонтальных уровней, а сам метод фрактального анализа является методом намного более эффективным, чем обычные, такие как методы на индикаторах, либо на пробоях трендовых прямых. Потому что обычные методы линейны, а фрактальная теория – не линейна.
Любой график, хоть валютный, хоть фондовый, является хаотичным и нелинейным, поэтому математически его просчитать нельзя. Но вместе с хаосом есть и порядок – потому что все рыночные колебания симметричны, и определить симметрию можно с использованием фрактальной теории.
Индикатор фракталов Билла Вильямса – лишь первая ступень на пути фрактального анализа. На изучение всех методов фрактальной теории понадобится много времени, но поверьте, ваши затраты времени мощно окупятся в будущем, если вы возьметесь за изучение и начнете применять полученные знания на практике.
Рекомендуем также ознакомиться с книгами по трейдингу, которые помогут начинающему трейдеру стартовать в торговле. Опытные трейдеры тоже могут найти для себя что-то интересное.